MACDで遊んでみる-データ遊びラボ

MACDで遊んでみる

前々回は、米国のテスラ社の株価と日本のトヨタ社の株価を2021年1月1日～2022年5月27日の株価データをYahooから読みだし、移動平均やＭＡＣＤのテクニカル分析を行いました。

そして前回は、簡易的な売買アルゴリズムと、そのアルゴリズムに従った株価の売買を実施した際の損益を計算する検証ツールを作成しました。

その検証ツールを使って得た結果が

でした。

今回はMACDのパラメーターを8,18,6へ変えてみました。


#MACD = MACD(us_stock,12,26,9)
MACD = MACD(us_stock,8,18,6)
MACD = trade(MACD)

revenue = verify(MACD)

実行結果は以下の通りです。

買った日	買った株価	売った日	売った株価	損益	損益率	トータル損益
2021-01-27	870	2021-01-28	820	-50	-5.7	-50
2021-03-11	699	2021-03-25	613	-86	-12.3	-136
2021-04-01	688	2021-04-23	719	31	4.5	-105
2021-05-24	581	2021-07-07	664	82	14.1	-23
2021-07-30	671	2021-08-17	672	0	0.0	-23
2021-08-26	708	2021-09-14	742	34	4.8	11
2021-09-27	773	2021-10-05	784	11	1.4	22
2021-10-08	796	2021-10-11	787	-8	-1.0	14
2021-10-13	810	2021-11-09	1173	363	44.8	377
2021-11-23	1167	2021-11-24	1080	-87	-7.5	290
2021-12-23	1006	2022-01-10	1000	-6	-0.6	284
2022-02-02	928	2022-02-22	834	-94	-10.1	190
2022-03-01	869	2022-03-15	775	-94	-10.8	96
2022-03-17	830	2022-04-07	1052	221	26.6	317
2022-05-05	939	2022-05-06	887	-52	-5.5	265

全ての面で改善。期間を短く設定したことによってトレンド変換を早くキャッチできているのかもしれませんね。全ての銘柄、そしてこれからの未来において、この法則に当てはまるとは限りませんが、、、


#MACD = MACD(us_stock,12,26,9)
MACD = MACD(us_stock,16,34,12)
MACD = trade(MACD)

revenue = verify(MACD)

するとトレードの回数が10回に減って、

と、まずまずの結果が得られました。ここで結果が悪化してくれれば、MACDのパラメータを短くすることに集中できたのですが、いろいろと考察する必要が生じました。

夢は続く。。。。